深入浅出MACD,用MACD战斗到底[转]

MACD由5个东东组成:
1 DIFF (白线)
2 DEA (黄线)
3 绿柱子
4 红柱子
5 0轴(绿柱子与红柱子长出的地方)

我们来看看MACD 完整代码是怎么样的
DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:EMA(DIF,9);
MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;

看到代码别头晕,也别觉得神奇,你没看错,号称指标之王的MACD 就这三句代码。。
差点亮瞎我的眼睛,可是就这3句代码,就让它坐稳了指标之王的宝座。

为什么说别头晕?因为以上3句代码,我将解释的连幼儿园的小朋友都能懂。

先说EMA是啥? 就是加权平均值,大概等于算术平均值 (EMA ~= MA)。
啥是算术平均值?好吧,让我们回到幼儿园。。。
假设有5个数
1,2,3,4,5
那么算术平均值就是
(1+2+3+4+5)/5 = 15 / 5 = 3
再简单的说
就是 1,2,3,4,5 5个数的和,也就是15
然后再除以5,得出这个5个数的平均值是3。

我们平时经常说的5日线就是 5天的收盘价平均值。

OK,EMA我们大概懂了。
来看第一句:
DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
翻译:
DIFF = 12天的收盘价的平均值 减去 26天收盘价的平均值

噢,原来DIFF 那条白线就是这样的啊。。。

12减去26,等于-14,股票里面没有负数的嘛,那就算14吧。

怎么14日线的走势 跟 DIFF 走势差不多呢?我们是不是发现了什么?
原来 DIFF 跟 14日线 差不多啊。

在来看第三句
MACD:(DIFF-DEA)*2,COLORSTICK;

翻译:
MACD = DIFF 减去 DEA 再乘以2, 然后把结果用柱子线来表示。。

这个减法是什么意思? 其实就是 白线 和 黄线的之间的距离 用线来表示。 白线在黄线上面就画红线, 黄线在白线上面就画绿线.

那0轴是啥呢? 其实0轴就是60日线!
(在MACD的算法里面取值是固定的,固定是0,但是为什么这么凑巧,却变成了60日线,很神奇的一个地方,我无法解释)

股价跌破60日线,DIFF就跌破0轴。
股价升破60日线,DIFF就升破0轴。

解剖到这里的时候,其实心里已经有底了,MACD 其实大概就是 14日线 与 60日线。
那些把MACD 弄的很神秘的人,是不是伤透你们的心了? 哈哈,我不想打击你们。

那金叉 ,死叉又是什么鬼? 聪明的你,一定发现了!!
原来就是5日线 和 10日线 交叉过程。

我们来看一个规律,比起金叉,死叉啥的,你有没有注意到,

红柱子其中某根对比前面一根不再伸长时,股价就会下跌。
绿柱子其中某根对比前面一根不再伸长时,股价就会止跌。

到这里,聪明的你一定发现了,整个macd只有一个参数,就是收盘价,跟开票价,最高价,最低价,成交量,各种xxx,没任何关系!还觉得macd神秘吗?

我们得知如下结果:

1 DIFF 白线 大概是14日线
2 DEA 黄线 是DIFF的9天平均值,大概是20日线。
注意上面说的大概,会有一定误差,因为一个算术平均(MA),一个加权平均(EMA),他们俩是永远不可能一样,但是会有接近的值。
3 0轴 大概是60日线。跌破0轴,表示当前股价跌破60日线。 升破0轴,表示当前股价升破60日线。
4 红绿柱子 就是黄线和白线之间的距离。 上面有人说道了,为什么乘以2,那是因为让柱子更加长一点,肉眼看起来比较直观。

有没有人想过,为什么要用红绿柱子?(虽然软件都是用蓝色表示,但我习惯说成绿色。)
其实就是一种更加直观的展示白线与黄线之间的距离,并没有什么实际意义。
比如当两条线粘在一起的时候,我们就看不清倒底是白线在上,还是黄线在上,此时我们通过柱子颜色就可以判断了。

还有我们肉眼是非常难以察觉某些微小的变化的,但是我们可以通过当前一根柱子没有前面一根柱子长,得知黄白线的距离开始要有变化了。

关于金叉死叉,经过我们对柱子线的理解,可以推导出如下定理:
金叉: 当绿柱子逐渐缩短时,MACD就会金叉。
当绿柱子没有了,第一根红柱子出现,MACD金叉就形成了。

死叉: 当红柱子逐渐缩短时,MACD就会死叉。
当红柱子没有了,第一根绿柱子出现,MACD死叉就形成了。
那些说MACD 金叉,死叉滞后的,看到如上定理,你还会说滞后吗?

如果你是一个以金叉死叉来操作的小白,这时,你可以不用等金叉,死叉出现再操作,而是等柱子的变化,提前操作了。

前面有说过,整个macd只有一个参数,就是收盘价,跟开盘价,最高价,最低价,成交量,各种xxx,没任何关系!

只是通过对收盘价的平均值计算,为何能登上指标之王的宝座?

要知道,我们操作一只股,要参考的东西可多了,而MACD这货竟然只参考收盘价,然后对收盘价计算下平均值就完事了! 是不是突然觉得MACD完全不靠谱啊。。。

关于其中的统计学的知识,容我慢慢道来,我要把MACD扒的内裤都不剩

我们学东西,一定要学习最底层的东西,不能有任何模糊的地方。

就如同我是一个程序员,我只需要知道,电脑只认识二进制就行了,站在这个基础上,什么程序,什么语言,不过浮云罢了。

这层就说一下MACD 关于统计学上的知识吧。

DIFF 大概是14日线,而14日线是一条短期均线,比较灵敏,于是取其长处:灵敏
DEA 大概是20日线,也就是DIFF九天的平均值,将DIFF的灵敏抹去,留下:迟钝

灵敏代表着快速反应,不稳定。
迟钝代表这反应迟钝,具有稳定性。

于是MACD 做到了,再加工过后,用柱子来表示这种快慢之间的变化,在稳定与不稳定之间的平衡。

到这里,我们就MACD核心,和本质,基本上完全了解了。

MACD 在我眼里,金叉,死叉什么的,完全没有任何意义,更多的是参考其柱子的长短变化 和 其背离的指示。

那就说说大伙经常说的背离神马的吧,老规矩,把背离这货扒的只剩内裤。

前面说到过,MACD 在快慢之间 取得了平衡,而这种平衡也是对走势健康的一个衡量。

所谓顶背离,底背离的出现,都是对股价一个健康状态的衡量。

背离的出现,表示原有的趋势内部发生某些变化,如顶背离的发生,表示一段上涨趋势的再涨上去,是有问题的,不健康的。 而这种的不健康是有很大几率引发股价的转折,如一段上涨变成下跌。

当然,这里说的背离,是很多人理解的背离,并不是我眼中所理解的背离(后面会说道)。

在参考DIFF的背离,有一个前题,这个前题很多人都没有认识到,那就是必须是一段趋势。
而那种横盘震荡的走势,背离是毫无意义的。

至于趋势,分为 上涨趋势,下跌趋势,这个自己百度,认识下趋势,我就不说了。